2020年以来学校金融管理学院的科研成果捷报频传。董冰、余玮、邱越及其研究团队先后多次在优质国际学术期刊上发表论文。
2020年3月，International Review of Financial Analysis第68期（JCR分区 Q1）刊载董冰与合作者撰写的论文Efficient Willow Tree Method for Variable Annuities Valuation and Risk Management。该论文提出了一种高效的柳树方法，用于评估市场上嵌入了各种随机模型下的所有流行担保的VAs。此后于2020年12月，董冰与合作者在Journal of Derivatives（JCR分区 Q4）发表Risk Metrics Evaluation for Variable Annuity with Various Guaranteed Benefits。在这篇文章中，作者运用一种衍生定价技术——柳树，来解决常见的保险问题，提出了一种基于柳树结构的高效、准确的方法。
2020年6月，余玮与合作者在Accounting & Finance（JCR分区Q2）上发表论文The disclosure of corporate social responsibility reports and sales performance in China，该论文主要考察企业社会责任报告的披露是否与企业在中国的销售业绩存在关联。2020年9月，余玮与其合作者撰写的论文Does CSR reporting matter to foreign institutional investors in China? 刊载于Journal of International Accounting, Auditing and Taxation（国际三类），论文以合格境外机构投资者（QFII）在华投资为例，实证检验强制报告企业社会责任如何影响境外机构投资者的投资行为。
2021年，邱越的最新研究成果Forecasting equity index volatility by measuring the linkage among component stocks发表于Journal of Financial Econometrics（JCR分区 Q2），该论文采用扩展公共相关效应(CCE)方法，在假定误差中未观测到的公共因素的面板异质自回归模型下进行测量；此外，2021年邱越作为独立作者撰写的论文Complete subset least squares support vector regression Economics发表于Economics Letters（JCR分区 Q2），该论文提出了一种新的基于完全子集最小二乘支持向量回归( LSSVRCS )的组合预测方法，该方法适用于线性和非线性数据生成过程。2020年，邱越也曾独立发表论文Forecasting the Consumer Confidence Index with tree-based MIDAS regression载于 Economic Modelling（JCR分区 Q2），该论文基于混合数据采样(MIDAS)，提出了一种新的MIDAS方法，将基于回归树的算法引入MIDAS框架。
在“十四五”规划开局之年，金融管理学院深入贯彻学校“以学生为本、以学术为魂”办学理念，站在新的起点上围绕科研及学科建设将不断取得新的成绩。面向未来，金融管理学院将持续致力于浓厚科研氛围的打造，不断提升科研创新能力。
